scipy.optimize.
BFGS#
- class scipy.optimize.BFGS(exception_strategy='skip_update', min_curvature=None, init_scale='auto')[source]#
Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno (BFGS) Hessian 更新策略。
- 参数:
- exception_strategy{‘skip_update’, ‘damp_update’}, optional
定义当曲率条件被违反时如何处理。设置为‘skip_update’以跳过更新。或者,设置为‘damp_update’以在实际的BFGS结果和未修改的矩阵之间进行插值。两种异常策略都在[1],p.536-537中解释。
- min_curvaturefloat
这个数字,通过归一化因子缩放,定义了不受异常策略影响的最小曲率
dot(delta_grad, delta_x)
。默认情况下,当exception_strategy = 'skip_update'
时,它等于1e-8;当exception_strategy = 'damp_update'
时,它等于0.2。- init_scale{float, np.array, ‘auto’}
此参数可用于初始化Hessian或其逆矩阵。当给定一个浮点数时,相关数组将初始化为
np.eye(n) * init_scale
,其中n
是问题维度。另外,如果给定一个精确的(n, n)
形状的对称数组,则将使用此数组。否则会生成错误。设置为‘auto’以使用自动启发式方法选择初始比例。该启发式方法在[1],p.143中描述。默认为‘auto’。
方法
dot
(p)计算内部矩阵与给定向量的乘积。
返回当前内部矩阵。
initialize
(n, approx_type)初始化内部矩阵。
update
(delta_x, delta_grad)更新内部矩阵。
说明
该更新基于[1],p.140的描述。
参考文献